Партия была основана на съезде в Турку в июле 1899 г. Первоначально называлась Рабочая партия Финляндии. На II съезде в 1903 г. переименована в Социал-демократическую партию Финляндии (СДПФ). Тогда же была принята программа, содержавшая требования всеобщего избирательного права, всеобщего обязательного среднего образования, обобществления средств производства, 8-часового рабочего дня, улучшения условий труда, отделения церкви от государства. На 1917 г. СДПФ имела самую многочисленную фракцию в парламенте (фин. «Эдускунта», рус. «Сейм») Великого княжества Финляндского.

После Февральской революции 1917 г. Временное правительство восстановило конституцию Финляндии. В образованное в марте многопартийное коалиционное правительство (Сенат) вошли представители СДПФ и блока буржуазных партий. Заместителем председателя правительства стал лидер СДПФ и глава профсоюзов Оскари Токой (председателем являлся русский генерал-губернатор М. А. Стахович). Председателем Сейма был также социал-демократ Куллерво Маннер.

В 1917 г. финские социал-демократы выступали за самостоятельность Финляндии, что вело их к противостоянию с Временным правительством, которое считало себя правопреемником верховной власти в Финляндии вплоть до Всероссийского учредительного собрания. 5 июля, получив ложную информацию о свержении Временного правительства в Петрограде, Сейм одобрил предложенный социал-демократами проект Закона о верховной власти, согласно которому она переходила финляндскому парламенту. В ответ 18 июля Временное правительство постановило распустить Сейм. В знак протеста социал-демократы вышли из Сената, но колебались между признанием незаконности роспуска Сейма и подготовкой к новым выборам, в итоге потеряв значительную часть электората. На осенних выборах в парламент большинство в Сейме получили национально-консервативные силы.